Імітаційне моделювання на ЕОМ (метод Монте-Карло) є одним з найбільш потужних засобів аналізу будь-яких стохастичних моделей. На відміну від аналітичних, чисельних і наближених методів, імітаційне моделювання може застосовуватись практично до будь-якої стохастичною системи. При цьому опис поведінки цієї системи безпосередньо дає алгоритм моделювання.

У сучасних наукових і прикладних публікаціях з фінансової математики цей метод використовується дуже часто. В останні роки доповідаються на наукових конференціях і публікуються в провідних наукових журналах з фінансів та страхування результати наукових досліджень щодо застосування методу Монте-Карло для вирішення різноманітних завдань  у сфері страхування та фінансів.